PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVRIX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 8.72% против 13.97% соответственно.

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий TVRIX и MEIFX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

TVRIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.47

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.81

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.74

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

3.44

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.47

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между TVRIX и MEIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и MEIFX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и MEIFX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVRIXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-54.37%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.99%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-23.54%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-28.67%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-5.84%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.76%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.06%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и MEIFX

Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVRIXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.99%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.32%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

14.98%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.95%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

17.96%

-0.16%