PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVIIX с TISCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVIIX с TISCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund) and TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund) are both mutual funds - TVIIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TISCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TVIIX returned 12.46%/yr vs 14.46%/yr for TISCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TVIIX charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for TISCX.

Доходность

Сравнение доходности TVIIX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVIIX показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у TISCX с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции TVIIX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 12.46% против 14.46% соответственно.

TVIIX

1 день
0.38%
1 месяц
5.55%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.16%
1 год
28.48%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.46%

TISCX

1 день
0.47%
1 месяц
6.10%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.34%
1 год
26.88%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVIIX и TISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		12.42%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		13.71%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%

Correlation

The correlation between TVIIX and TISCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.96

The correlation between TVIIX and TISCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с TFITX
Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VTMNXTISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с NAESXTISCX с VIMSXTISCX с VOOTISCX с VIIIX

Доходность на риск

TVIIX vs. TISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVIIX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVIIXTISCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.19

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.01

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.20

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

13.41

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVIIX vs. TISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVIIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISCX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVIIX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVIIXTISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.42

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TVIIX и TISCX

Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и TISCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVIIXTISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-54.65%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.76%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-28.29%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-28.29%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-34.89%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-10.09%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TVIIX и TISCX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVIIXTISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.05%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.86%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

12.79%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

19.31%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

19.39%

-3.46%

Сравнение комиссий TVIIX и TISCX

TVIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVIIX и TISCX

Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TISCX в 6.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		6.82%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.32%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TVIIX and TISCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVIIX has higher volatility (3.43%) compared to TISCX (3.05%). In terms of maximum drawdown, TVIIX dropped -32.04% vs TISCX's -54.65%.

TVIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVIIX и TISCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор