PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TVIIX с TLYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TVIIXTLYIX
Дох-ть с нач. г.18.71%14.23%
Дох-ть за 1 год30.09%24.01%
Дох-ть за 3 года5.47%3.65%
Дох-ть за 5 лет11.21%8.71%
Дох-ть за 10 лет9.91%8.13%
Коэф-т Шарпа2.472.46
Коэф-т Сортино3.323.51
Коэф-т Омега1.481.50
Коэф-т Кальмара2.872.22
Коэф-т Мартина17.3417.16
Индекс Язвы1.73%1.40%
Дневная вол-ть12.14%9.79%
Макс. просадка-32.04%-26.39%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TVIIX и TLYIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TVIIX и TLYIX

С начала года, TVIIX показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у TLYIX с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции TVIIX превзошли акции TLYIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.73%
8.77%
TVIIX
TLYIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TVIIX и TLYIX

И TVIIX, и TLYIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
График комиссии TVIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии TLYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TVIIX c TLYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TVIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVIIX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TVIIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TVIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TVIIX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TVIIX, с текущим значением в 17.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.34
TLYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLYIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLYIX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLYIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLYIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLYIX, с текущим значением в 17.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.16

Сравнение коэффициента Шарпа TVIIX и TLYIX

Показатель коэффициента Шарпа TVIIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLYIX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVIIX и TLYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.46
TVIIX
TLYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVIIX и TLYIX

Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности TLYIX в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
1.72%2.04%1.94%1.89%1.57%2.63%2.39%1.91%2.12%2.22%2.13%0.00%
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
1.92%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TVIIX и TLYIX

Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки TLYIX в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и TLYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TVIIX
TLYIX

Волатильность

Сравнение волатильности TVIIX и TLYIX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
2.32%
TVIIX
TLYIX