PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TVIIX с TLYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVIIX с TLYIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX).

TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TVIIX или TLYIX.

Корреляция

Корреляция между TVIIX и TLYIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TVIIX и TLYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TVIIX:

0.63

TLYIX:

0.71

Коэф-т Сортино

TVIIX:

0.96

TLYIX:

1.05

Коэф-т Омега

TVIIX:

1.14

TLYIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TVIIX:

0.64

TLYIX:

0.73

Коэф-т Мартина

TVIIX:

2.73

TLYIX:

3.06

Индекс Язвы

TVIIX:

3.59%

TLYIX:

2.61%

Дневная вол-ть

TVIIX:

14.82%

TLYIX:

10.84%

Макс. просадка

TVIIX:

-32.04%

TLYIX:

-26.39%

Текущая просадка

TVIIX:

-3.79%

TLYIX:

-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, TVIIX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у TLYIX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции TVIIX превзошли акции TLYIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.18% соответственно.

TVIIX

С начала года

1.41%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

-1.07%

1 год

9.15%

5 лет

12.55%

10 лет

9.04%

TLYIX

С начала года

1.68%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

-1.00%

1 год

7.56%

5 лет

9.10%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TVIIX и TLYIX

И TVIIX, и TLYIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TVIIX и TLYIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TVIIX
Ранг риск-скорректированной доходности TVIIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
TLYIX
Ранг риск-скорректированной доходности TLYIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLYIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLYIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLYIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLYIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLYIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TVIIX c TLYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TVIIX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLYIX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVIIX и TLYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVIIX и TLYIX

Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности TLYIX в 2.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.12%2.15%2.04%1.94%1.89%1.57%2.63%2.39%1.91%2.12%2.22%2.13%
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund		2.42%2.46%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%

Просадки

Сравнение просадок TVIIX и TLYIX

Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки TLYIX в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и TLYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TVIIX и TLYIX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...