PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TVIIX с FFIKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TVIIX и FFIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.81%
6.35%
TVIIX
FFIKX

Доходность по периодам

С начала года, TVIIX показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у FFIKX с доходностью 15.41%.


TVIIX

С начала года

16.65%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

6.81%

1 год

22.99%

5 лет (среднегодовая)

10.81%

10 лет (среднегодовая)

9.60%

FFIKX

С начала года

15.41%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

6.35%

1 год

22.16%

5 лет (среднегодовая)

9.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TVIIXFFIKX
Коэф-т Шарпа1.992.16
Коэф-т Сортино2.692.98
Коэф-т Омега1.381.39
Коэф-т Кальмара3.202.70
Коэф-т Мартина13.6413.71
Индекс Язвы1.75%1.67%
Дневная вол-ть12.00%10.61%
Макс. просадка-32.04%-30.69%
Текущая просадка-1.73%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TVIIX и FFIKX

TVIIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FFIKX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
График комиссии TVIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FFIKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TVIIX и FFIKX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TVIIX c FFIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVIIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.992.16
Коэффициент Сортино TVIIX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.692.98
Коэффициент Омега TVIIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.39
Коэффициент Кальмара TVIIX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.202.70
Коэффициент Мартина TVIIX, с текущим значением в 13.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.6413.71
TVIIX
FFIKX

Показатель коэффициента Шарпа TVIIX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIKX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVIIX и FFIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.16
TVIIX
FFIKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVIIX и FFIKX

Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FFIKX в 1.66%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
1.75%2.04%1.94%1.89%1.57%2.63%2.39%1.91%2.12%2.22%2.13%
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class
1.66%1.91%1.94%1.52%1.23%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVIIX и FFIKX

Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, примерно равная максимальной просадке FFIKX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и FFIKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-1.76%
TVIIX
FFIKX

Волатильность

Сравнение волатильности TVIIX и FFIKX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
2.96%
TVIIX
FFIKX