PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TVIIX с FFIKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TVIIXFFIKX
Дох-ть с нач. г.18.48%17.25%
Дох-ть за 1 год30.72%29.67%
Дох-ть за 3 года5.49%4.49%
Дох-ть за 5 лет11.15%9.81%
Коэф-т Шарпа2.462.69
Коэф-т Сортино3.303.71
Коэф-т Омега1.481.50
Коэф-т Кальмара2.852.37
Коэф-т Мартина17.2517.52
Индекс Язвы1.73%1.65%
Дневная вол-ть12.15%10.76%
Макс. просадка-32.04%-30.69%
Текущая просадка-0.19%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TVIIX и FFIKX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TVIIX и FFIKX

С начала года, TVIIX показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у FFIKX с доходностью 17.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.33%
9.82%
TVIIX
FFIKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TVIIX и FFIKX

TVIIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FFIKX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
График комиссии TVIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FFIKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TVIIX c FFIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TVIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVIIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TVIIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TVIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TVIIX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TVIIX, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.25
FFIKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIKX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFIKX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFIKX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFIKX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFIKX, с текущим значением в 17.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.52

Сравнение коэффициента Шарпа TVIIX и FFIKX

Показатель коэффициента Шарпа TVIIX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIKX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVIIX и FFIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.69
TVIIX
FFIKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVIIX и FFIKX

Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FFIKX в 1.63%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
1.72%2.04%1.94%1.89%1.57%2.63%2.39%1.91%2.12%2.22%2.13%
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class
1.63%1.91%1.94%1.52%1.23%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVIIX и FFIKX

Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, примерно равная максимальной просадке FFIKX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и FFIKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-0.20%
TVIIX
FFIKX

Волатильность

Сравнение волатильности TVIIX и FFIKX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
2.91%
TVIIX
FFIKX