PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS87245R5651
ЭмитентTIAA Investments
Дата выпуска25 сент. 2014 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$10,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TVIIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TVIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TVIIX с FXAIX, TVIIX с TLYIX, TVIIX с FFIKX, TVIIX с SPY, TVIIX с VTTSX, TVIIX с VWUAX, TVIIX с VOO, TVIIX с VFIAX, TVIIX с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.33%
14.80%
TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund показал доход в 18.48% с начала года и 30.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund составила 9.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.48%25.70%
1 месяц1.47%3.51%
6 месяцев10.34%14.80%
1 год30.72%37.91%
5 лет (среднегодовая)11.15%14.18%
10 лет (среднегодовая)9.88%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TVIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.06%4.29%2.96%-3.57%4.31%1.75%2.03%2.24%2.09%-2.25%18.48%
20237.18%-2.97%2.80%1.20%-0.94%5.50%3.35%-2.72%-4.11%-2.73%8.56%4.94%20.79%
2022-4.59%-2.75%1.41%-7.66%0.44%-7.69%6.91%-3.87%-9.10%5.80%8.09%-4.28%-17.60%
2021-0.31%2.46%2.59%4.09%1.16%1.54%0.67%2.29%-3.93%4.89%-2.33%3.60%17.62%
2020-0.87%-7.12%-13.19%10.83%4.68%2.75%4.96%5.82%-2.96%-2.05%11.64%4.54%17.39%
20197.74%2.76%1.89%3.45%-5.82%6.43%0.39%-1.93%1.89%2.47%2.71%3.05%27.26%
20185.13%-3.87%-1.45%0.41%1.22%-0.16%2.98%1.64%0.23%-7.14%1.74%-7.32%-7.17%
20172.33%2.94%0.92%1.46%1.71%0.62%2.29%0.34%2.06%2.02%2.14%1.16%21.90%
2016-4.99%-0.77%7.06%0.93%0.92%-0.00%3.84%0.39%0.58%-2.02%2.17%1.79%9.83%
2015-1.31%4.99%-0.97%1.47%0.58%-1.92%1.08%-5.91%-2.78%6.67%-0.10%-1.86%-0.68%
2014-0.80%1.81%1.58%-1.06%1.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TVIIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TVIIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TVIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVIIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TVIIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TVIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TVIIX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TVIIX, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.97
TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.29$0.35$0.25$0.36$0.27$0.24$0.22$0.21$0.21

Дивидендный доход

1.72%2.04%1.94%1.89%1.57%2.63%2.39%1.91%2.12%2.22%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
0
TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.56%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.557
-17.4%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.300
-16.24%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.305
-7.46%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
3.92%
TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)