Сравнение TVIIX с SWPPX
TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - TVIIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TVIIX returned 12.46%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TVIIX charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности TVIIX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVIIX показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции TVIIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.46% против 15.63% соответственно.
TVIIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.46%
SWPPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам TVIIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 12.42% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 11.69% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between TVIIX and SWPPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between TVIIX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVIIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
TVIIX
SWPPX
Сравнение TVIIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVIIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.36 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 15.67 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVIIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TVIIX и SWPPX
Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVIIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -55.06% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -8.89% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -18.74% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.51% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -33.80% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -9.95% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVIIX и SWPPX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVIIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.83% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 8.98% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 11.87% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.93% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 18.23% | -2.30% |
Сравнение комиссий TVIIX и SWPPX
TVIIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVIIX и SWPPX
Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SWPPX в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.99% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.32% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TVIIX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TVIIX has higher volatility (3.43%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, TVIIX dropped -32.04% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVIIX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор