PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с TBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).

TVAL и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и TBUX

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%14.54%8.28%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%6.38%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS

Сравнение комиссий TVAL и TBUX

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

TVAL
T. Rowe Price Value ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TVAL vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALTBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

5.76

-4.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

9.93

-8.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.61

-1.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

14.61

-13.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

99.09

-92.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

5.76

-4.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

3.81

-2.61

Корреляция

Корреляция между TVAL и TBUX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TBUX

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TBUX в 4.55%

TTM20252024202320222021
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TBUX

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVALTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-1.79%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-0.33%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-0.02%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.29%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.05%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TBUX

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVALTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.25%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

0.44%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

0.84%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

1.08%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

1.08%

+11.56%