PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с TBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 30.05% vs 4.79% for TBUX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.73%.

TVAL

1 день
0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.38%
6 месяцев
17.79%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.79%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и TBUX

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		16.38%15.59%14.54%8.28%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.73%5.37%6.38%3.92%

Correlation

The correlation between TVAL and TBUX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.05

The correlation between TVAL and TBUX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TVAL и TBUX

Секторы
TVAL
TBUX

Финансовые услуги

18.9%
0.5%

Технологии

16.7%
52.7%

Промышленность

12.2%
3.5%

Здравоохранение

11.4%
5.0%

Энергетика

8.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
15.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
14.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.5%

Коммунальные услуги

4.8%
1.2%

Сырьевые материалы

3.6%
1.3%

Недвижимость

3.0%
0.2%

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
TBUX
0.5%

Технологии

TVAL
16.7%
TBUX
52.7%

Промышленность

TVAL
12.2%
TBUX
3.5%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
TBUX
5.0%

Энергетика

TVAL
8.5%
TBUX
0.6%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
TBUX
15.2%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
TBUX
14.3%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
TBUX
5.5%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
TBUX
1.2%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
TBUX
1.3%

Недвижимость

TVAL
3.0%
TBUX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с PAAATBUX с NEARTBUX с TRBFX

Доходность на риск

TVAL vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
7.14

-4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
14.42

-10.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

3.09

-1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

48.00

-43.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

188.18

-170.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.83, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

7.14

-4.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

3.90

-2.40

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TBUX

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-1.79%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-0.10%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.28%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.03%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TBUX

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.19%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

0.44%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

0.67%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

1.07%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

1.07%

+11.52%

Сравнение комиссий TVAL и TBUX

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TBUX

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.99%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and TBUX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAL has higher volatility (3.10%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs TBUX's -1.79%.

On 1-year performance, TVAL leads with 30.05% vs 4.79% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 30.05% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.99% for TVAL.

TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор