PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TVAL с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TVAL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и SPYV


2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF
3.46%15.59%14.54%8.28%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.09%13.18%12.24%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.


TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий TVAL и SPYV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

TVAL vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TVALSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.85

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.08

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.09

+1.14

TVAL vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TVALSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.85

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.41

+0.80

Корреляция

Корреляция между TVAL и SPYV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и SPYV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVAL
T. Rowe Price Value ETF
1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и SPYV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


TVALSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-58.45%

+43.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.03%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.43%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-8.77%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.56%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и SPYV

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TVALSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.79%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.76%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.52%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

14.43%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

16.96%

-4.32%