PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. TVAL is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past year, TVAL returned 28.49% vs 21.26% for SPYV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и SPYV

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%8.28%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%9.33%

Correlation

The correlation between TVAL and SPYV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between TVAL and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и SPYV

Секторы
TVAL
SPYV

Финансовые услуги

18.9%
14.7%

Технологии

16.7%
21.2%

Промышленность

12.2%
10.6%

Здравоохранение

11.4%
11.6%

Энергетика

8.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
9.2%

Коммунальные услуги

4.8%
4.4%

Сырьевые материалы

3.6%
3.4%

Недвижимость

3.0%
3.3%

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
SPYV
14.7%

Технологии

TVAL
16.7%
SPYV
21.2%

Промышленность

TVAL
12.2%
SPYV
10.6%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
SPYV
11.6%

Энергетика

TVAL
8.5%
SPYV
7.4%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
SPYV
10.9%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
SPYV
9.2%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
SPYV
4.4%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
SPYV
3.4%

Недвижимость

TVAL
3.0%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

TVAL vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.17

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.05

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.43

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

13.16

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.17

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.42

+1.06

Просадки

Сравнение просадок TVAL и SPYV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-58.45%

+43.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.22%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.57%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-8.72%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.62%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и SPYV

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.98%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.04%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

9.84%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

14.40%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

16.94%

-4.35%

Сравнение комиссий TVAL и SPYV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и SPYV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TVAL and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVAL has higher volatility (3.18%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, TVAL leads with 28.49% vs 21.26% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.49% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.00% for TVAL.

TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.04% for SPYV.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор