PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TVAL с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с IUSV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TVAL is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past 3 years, TVAL returned 19.20%/yr vs 14.47%/yr for IUSV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 10.74%.

TVAL

1 день
0.43%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
15.42%
С начала года
19.93%
1 год
30.66%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.95%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
7.64%
С начала года
10.74%
1 год
20.38%
3 года*
14.47%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и IUSV

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		19.93%15.59%14.54%8.45%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		10.74%12.85%12.18%10.73%

Correlation

The correlation between TVAL and IUSV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between TVAL and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и IUSV

Секторы
TVAL
IUSV

Технологии

19.6%
21.7%

Финансовые услуги

18.7%
14.9%

Промышленность

11.4%
10.9%

Здравоохранение

11.2%
11.1%

Коммуникационные услуги

7.6%
3.0%

Энергетика

7.6%
7.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.7%

Коммунальные услуги

4.7%
4.3%

Сырьевые материалы

3.5%
3.5%

Недвижимость

2.9%
3.7%

Технологии

TVAL
19.6%
IUSV
21.7%

Финансовые услуги

TVAL
18.7%
IUSV
14.9%

Промышленность

TVAL
11.4%
IUSV
10.9%

Здравоохранение

TVAL
11.2%
IUSV
11.1%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.6%
IUSV
3.0%

Энергетика

TVAL
7.6%
IUSV
7.0%

Потребительский циклический сектор

TVAL
6.7%
IUSV
11.2%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.2%
IUSV
8.7%

Коммунальные услуги

TVAL
4.7%
IUSV
4.3%

Сырьевые материалы

TVAL
3.5%
IUSV
3.5%

Недвижимость

TVAL
2.9%
IUSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

TVAL vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVALIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.05

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.87

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

3.22

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

12.25

+5.84

TVAL vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAL и IUSV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-56.88%

+42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.36%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-17.76%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-6.27%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.67%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и IUSV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 2.36%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.50%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.34%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

10.01%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

14.50%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

16.98%

-4.46%

Сравнение комиссий TVAL и IUSV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и IUSV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IUSV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.66%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.96%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TVAL and IUSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSV has higher volatility (2.50%) compared to TVAL (2.36%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs IUSV's -56.88%.

On 3-year performance, TVAL leads with 19.20% vs 14.47% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TVAL has performed better with a 19.20% return vs 14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

IUSV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.96% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.04% for IUSV.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор