PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с DLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. TVAL is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past 3 years, TVAL returned 19.63%/yr vs 18.12%/yr for DLN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.95%.

TVAL

1 день
-1.03%
1 месяц
1.78%
С начала года
17.15%
6 месяцев
16.52%
1 год
29.45%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.42%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.49%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и DLN

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		17.15%15.59%14.54%8.45%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.95%15.53%19.66%7.40%

Correlation

The correlation between TVAL and DLN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between TVAL and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и DLN

Секторы
TVAL
DLN

Технологии

19.6%
22.8%

Финансовые услуги

18.7%
17.4%

Промышленность

11.4%
7.8%

Здравоохранение

11.2%
12.6%

Коммуникационные услуги

7.6%
7.5%

Энергетика

7.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.9%

Коммунальные услуги

4.7%
5.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.0%

Недвижимость

2.9%
3.9%

Технологии

TVAL
19.6%
DLN
22.8%

Финансовые услуги

TVAL
18.7%
DLN
17.4%

Промышленность

TVAL
11.4%
DLN
7.8%

Здравоохранение

TVAL
11.2%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.6%
DLN
7.5%

Энергетика

TVAL
7.6%
DLN
7.9%

Потребительский циклический сектор

TVAL
6.7%
DLN
4.9%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.2%
DLN
8.9%

Коммунальные услуги

TVAL
4.7%
DLN
5.5%

Сырьевые материалы

TVAL
3.5%
DLN
1.0%

Недвижимость

TVAL
2.9%
DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

TVAL vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVALDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.39

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.40

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.53

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

14.80

+2.49

TVAL vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAL и DLN

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-57.84%

+43.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.10%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-13.71%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.12%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-7.50%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.45%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и DLN

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.78%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

7.00%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

9.03%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

13.27%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

16.14%

-3.53%

Сравнение комиссий TVAL и DLN

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и DLN

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.98%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TVAL and DLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVAL has higher volatility (3.62%) compared to DLN (2.78%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs DLN's -57.84%.

On 3-year performance, TVAL leads with 19.63% vs 18.12% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TVAL has performed better with a 19.63% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.98% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.28% for DLN.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор