Сравнение TUSK с NE
TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) and NE (Noble Corporation) are both stocks. TUSK operates in Conglomerates (Industrials), while NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 5 years, TUSK returned -3.15%/yr vs 17.16%/yr for NE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUSK и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSK показывает доходность 77.84%, что значительно выше, чем у NE с доходностью 69.84%.
TUSK
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 77.84%
- 6 месяцев
- 85.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- —
NE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 69.84%
- 6 месяцев
- 61.33%
- 1 год
- 70.26%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUSK и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 77.84% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -51.98% |
NE Noble Corporation | 69.84% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
Correlation
The correlation between TUSK and NE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
TUSK:
$159.01M
NE:
$7.55B
TUSK:
-$1.47
NE:
$1.43
TUSK:
2.54
NE:
2.35
TUSK:
0.60
NE:
1.65
TUSK:
$62.70M
NE:
$3.20B
TUSK:
$9.65M
NE:
$716.15M
TUSK:
-$14.10M
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSK vs. NE — Ранг доходности на риск
TUSK
NE
Сравнение TUSK c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUSK | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.28 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 9.03 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUSK и NE
Максимальная просадка TUSK за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSK и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSK | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -63.16% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -16.56% | -25.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -63.16% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -63.16% | -16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -12.75% | -79.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.03% | -19.49% | -53.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.68% | 7.83% | +15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSK и NE
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что TUSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSK | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 10.86% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.18% | 29.03% | +26.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.95% | 40.86% | +26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 43.44% | +29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.23% | 43.39% | +43.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSK и NE
TUSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.26% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TUSK и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mammoth Energy Services, Inc. и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TUSK и NE
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
TUSK and NE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (22.47%) compared to NE (10.86%). In terms of maximum drawdown, TUSK dropped -98.55% vs NE's -63.16%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSK и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор