PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TURF с UX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с UX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price, while UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill. Over the past year, TURF returned 25.54% vs -1.74% for UX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TURF charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for UX.

Доходность

Сравнение доходности TURF и UX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Roundhill Uranium ETF (UX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -7.85%.

TURF

1 день
-2.13%
1 месяц
-9.62%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.34%
1 год
25.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UX

1 день
-2.11%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-8.25%
1 год
-1.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и UX

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		6.67%17.82%
UX
Roundhill Uranium ETF		-7.85%14.22%

Correlation

The correlation between TURF and UX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов TURF и UX

Секторы
TURF
UX

Сырьевые материалы

49.6%

-

Энергетика

33.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

15.0%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Технологии

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

TURF
49.6%
UX

-

Энергетика

TURF
33.9%
UX
100.0%

Потребительский защитный сектор

TURF
15.0%
UX

-

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
UX

-

Финансовые услуги

TURF
2.4%
UX

-

Потребительский циклический сектор

TURF
1.1%
UX

-

Технологии

TURF
0.4%
UX

-

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
UX

-

Промышленность

TURF
0.2%
UX

-

Здравоохранение

TURF

-

UX

-

Недвижимость

TURF

-

UX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Roundhill Uranium ETF

Часто сравнивают с TURF:
TURF с URNMTURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с GNRTURF с NRESTURF с FTRI
Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с COPAUX с URNMUX с CCNRUX с LIMIUX с IVVUX с BATT

Доходность на риск

TURF vs. UX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UX
Ранг доходности на риск UX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c UX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.05

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.17

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.07

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-0.13

+9.15

TURF vs. UX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TURF на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа UX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TURF и UX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TURF и UX

Максимальная просадка TURF за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки UX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и UX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-25.45%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-25.45%

+12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-25.45%

+12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-10.62%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

13.07%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и UX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) составляет 6.35%, в то время как у Roundhill Uranium ETF (UX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что TURF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

8.16%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

24.33%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

34.14%

-16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

35.98%

-18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

35.98%

-18.78%

Сравнение комиссий TURF и UX

TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии UX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и UX

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности UX в 1.60%

ПозицияTTM2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.40%1.49%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.60%1.48%

Часто задаваемые вопросы

TURF and UX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UX has higher volatility (8.16%) compared to TURF (6.35%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.04% vs UX's -25.45%.

On 1-year performance, TURF leads with 25.54% vs -1.74% for UX. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TURF has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TURF has performed better with a 25.54% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

UX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.40% for TURF.

TURF is categorized as Natural Resources, while UX is Uranium. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Roundhill. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.75% for UX.

TURF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и UX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор