Сравнение TURF с URAN
TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Over the past year, TURF returned 27.00% vs -4.16% for URAN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TURF charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности TURF и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TURF показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.
TURF
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.51%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TURF и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 9.15% | 17.82% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 18.98% |
Correlation
The correlation between TURF and URAN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between TURF and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TURF vs. URAN — Ранг доходности на риск
TURF
URAN
Сравнение TURF c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TURF | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.12 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | -0.26 | +6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TURF и URAN
Максимальная просадка TURF за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TURF | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -33.91% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -33.91% | +20.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -33.91% | +22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -11.88% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 16.02% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TURF и URAN
Текущая волатильность для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) составляет 4.28%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что TURF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TURF | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 7.78% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 29.86% | -15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 39.84% | -22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 39.09% | -22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 39.09% | -22.20% |
Сравнение комиссий TURF и URAN
TURF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TURF и URAN
Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности URAN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.36% | 1.49% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TURF and URAN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to TURF (4.28%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.24% vs URAN's -33.91%.
On 1-year performance, TURF leads with 27.00% vs -4.16% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TURF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TURF has performed better with a 27.00% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TURF.
URAN has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.36% for TURF.
TURF is categorized as Natural Resources, while URAN is Uranium. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Themes. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.35% for URAN.
TURF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TURF и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор