PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TURF с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с CCNR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both Natural Resources funds. Over the past year, TURF returned 27.00% vs 46.00% for CCNR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TURF charges 0.44%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности TURF и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 14.26%.

TURF

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.51%
6 месяцев
0.84%
С начала года
9.15%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCNR

1 день
-1.05%
1 месяц
-5.50%
6 месяцев
4.58%
С начала года
14.26%
1 год
46.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и CCNR

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		9.15%17.82%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		14.26%28.98%

Correlation

The correlation between TURF and CCNR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.88

The correlation between TURF and CCNR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TURF и CCNR

Секторы
TURF
CCNR

Сырьевые материалы

49.6%
34.5%

Энергетика

33.9%
34.5%

Потребительский защитный сектор

15.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Финансовые услуги

2.4%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.1%
0.3%

Технологии

0.4%
6.0%

Коммунальные услуги

0.3%
9.4%

Промышленность

0.2%
7.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Сырьевые материалы

TURF
49.6%
CCNR
34.5%

Энергетика

TURF
33.9%
CCNR
34.5%

Потребительский защитный сектор

TURF
15.0%
CCNR
8.3%

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
CCNR

-

Финансовые услуги

TURF
2.4%
CCNR
0.6%

Потребительский циклический сектор

TURF
1.1%
CCNR
0.3%

Технологии

TURF
0.4%
CCNR
6.0%

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
CCNR
9.4%

Промышленность

TURF
0.2%
CCNR
7.1%

Здравоохранение

TURF

-

CCNR

-

Недвижимость

TURF

-

CCNR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с LIMITURF с URATURF с URNMTURF с NRESTURF с GNRTURF с CSNR
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с OEFACCNR с URNMCCNR с URA

Доходность на риск

TURF vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFCCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.49

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.09

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.59

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

12.15

-5.46

TURF vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TURF на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CCNR равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TURF и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TURF и CCNR

Максимальная просадка TURF за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-20.06%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.88%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-11.17%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.88%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.80%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и CCNR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) составляет 4.28%, в то время как у ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что TURF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.93%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

13.78%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

18.61%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

20.02%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.02%

-3.13%

Сравнение комиссий TURF и CCNR

TURF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и CCNR

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CCNR в 3.05%

ПозицияTTM20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		3.05%3.48%1.27%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.36%1.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TURF and CCNR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCNR has higher volatility (4.93%) compared to TURF (4.28%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.24% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, CCNR leads with 46.00% vs 27.00% for TURF. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TURF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 46.00% return vs 27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.44% for TURF.

CCNR has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.36% for TURF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and ALPS. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.39% for CCNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор