Сравнение TUR с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
TUR и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям QEMM по среднегодовой доходности: 1.67% против 7.14% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и QEMM
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
TUR vs. QEMM — Ранг доходности на риск
TUR
QEMM
Сравнение TUR c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.56 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.17 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.60 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 9.34 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.56 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.43 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TUR и QEMM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и QEMM
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности QEMM в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и QEMM
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -36.89% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.40% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -27.55% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -36.89% | -22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -7.37% | -21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -10.77% | -29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.89% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и QEMM
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.63% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 12.57% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 17.22% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 14.81% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 16.73% | +17.60% |