Сравнение TUR с ISRG
TUR (iShares MSCI Turkey ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TUR returned 3.30%/yr vs 19.30%/yr for ISRG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUR и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.45%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 3.30% против 19.30% соответственно.
TUR
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 3.30%
ISRG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -26.45%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -18.67%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 19.30%
Сравнение доходности по годам TUR и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 18.11% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.45% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between TUR and ISRG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between TUR and ISRG has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUR vs. ISRG — Ранг доходности на риск
TUR
ISRG
Сравнение TUR c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUR | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.58 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | -1.16 | +7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUR и ISRG
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -82.26% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -32.14% | +16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | -34.10% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -49.90% | +18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -49.90% | -9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -31.76% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -21.28% | -18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 16.11% | -10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и ISRG
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 9.79% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 20.74% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.43% | 30.73% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.16% | 33.20% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 32.42% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и ISRG
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 3.25% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TUR and ISRG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUR has higher volatility (14.44%) compared to ISRG (9.79%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs ISRG's -82.26%.
TUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUR и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор