Сравнение TUR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Gold Trust (IAU).
TUR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.67% против 14.27% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и IAU
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
TUR vs. IAU — Ранг доходности на риск
TUR
IAU
Сравнение TUR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.90 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.33 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.72 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 9.95 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.90 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.26 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.90 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.65 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TUR и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и IAU
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и IAU
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -45.14% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -19.18% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -20.93% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -21.82% | -37.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -11.71% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -15.98% | -24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 5.23% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 8.33%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 10.44% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 24.15% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 27.64% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 17.70% | +16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 15.83% | +18.50% |