Сравнение TUR с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
TUR и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 13.16% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.72% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у FEM с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям FEM по среднегодовой доходности: 1.62% против 8.72% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 1.62%
FEM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 36.48%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и FEM
TUR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
TUR vs. FEM — Ранг доходности на риск
TUR
FEM
Сравнение TUR c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.90 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.40 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.79 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 12.96 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.90 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TUR и FEM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и FEM
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FEM в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.12% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.81% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и FEM
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -46.23% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -11.79% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -31.72% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -46.23% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.78% | -4.47% | -24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.04% | -15.19% | -24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.78% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и FEM
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 7.23% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 13.67% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 19.27% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 18.20% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 20.94% | +13.38% |