PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUIFX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUIFX с SVARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUIFX (Toews Unconstrained Income Fund) and SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, TUIFX returned 1.78%/yr vs 6.10%/yr for SVARX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUIFX charges 1.25%/yr vs 2.34%/yr for SVARX.

Доходность

Сравнение доходности TUIFX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUIFX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции TUIFX уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 1.78% против 6.10% соответственно.

TUIFX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.20%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.28%
10 лет*
1.78%

SVARX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.91%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.24%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUIFX и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.27%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.44%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%

Correlation

The correlation between TUIFX and SVARX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.55

The correlation between TUIFX and SVARX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Unconstrained Income Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с TTDAXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с AFLIXTUIFX с STBNXTUIFX с MWSTXTUIFX с APFPX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD

Доходность на риск

TUIFX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUIFX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUIFXSVARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.28

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.06

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.38

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

5.61

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUIFX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUIFX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVARX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUIFX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUIFXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.28

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.66

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.70

-0.95

Просадки

Сравнение просадок TUIFX и SVARX

Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и SVARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUIFXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-6.48%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.55%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.64%

-2.55%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

-6.48%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-6.48%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.36%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.22%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.08%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TUIFX и SVARX

Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеют волатильность 0.65% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUIFXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.62%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

2.15%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

2.66%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

3.09%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

3.68%

-0.99%

Сравнение комиссий TUIFX и SVARX

TUIFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUIFX и SVARX

Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности SVARX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.86%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		3.97%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Часто задаваемые вопросы

TUIFX and SVARX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUIFX has higher volatility (0.65%) compared to SVARX (0.62%). In terms of maximum drawdown, TUIFX dropped -7.37% vs SVARX's -6.48%.

SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUIFX и SVARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор