Сравнение TUIFX с NSBDX
TUIFX (Toews Unconstrained Income Fund) and NSBDX (North Star Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, TUIFX returned 1.78%/yr vs 2.34%/yr for NSBDX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TUIFX charges 1.25%/yr vs 1.63%/yr for NSBDX.
Доходность
Сравнение доходности TUIFX и NSBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUIFX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у NSBDX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции TUIFX уступали акциям NSBDX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.34% соответственно.
TUIFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 1.78%
NSBDX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение доходности по годам TUIFX и NSBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.27% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 6.97% | -2.82% | 2.10% |
NSBDX North Star Bond Fund | 0.99% | 3.67% | 5.17% | 6.07% | -7.23% | 2.84% | 0.71% | 9.36% | -3.50% | 3.03% |
Correlation
The correlation between TUIFX and NSBDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between TUIFX and NSBDX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUIFX vs. NSBDX — Ранг доходности на риск
TUIFX
NSBDX
Сравнение TUIFX c NSBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и North Star Bond Fund (NSBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUIFX | NSBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.82 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 7.59 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUIFX | NSBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TUIFX и NSBDX
Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки NSBDX в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и NSBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUIFX | NSBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -18.75% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -2.12% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.64% | -2.17% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.37% | -8.88% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -18.75% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.52% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -1.75% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.51% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUIFX и NSBDX
Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.65%, в то время как у North Star Bond Fund (NSBDX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUIFX | NSBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.77% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 1.60% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 2.01% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 2.69% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 3.91% | -1.22% |
Сравнение комиссий TUIFX и NSBDX
TUIFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии NSBDX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUIFX и NSBDX
Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности NSBDX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBDX North Star Bond Fund | 4.14% | 3.72% | 4.48% | 3.45% | 2.49% | 2.72% | 3.23% | 3.34% | 3.50% | 3.61% | 2.98% | 2.86% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 3.97% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
TUIFX and NSBDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSBDX has higher volatility (0.77%) compared to TUIFX (0.65%). In terms of maximum drawdown, TUIFX dropped -7.37% vs NSBDX's -18.75%.
NSBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUIFX и NSBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор