PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUIFX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUIFX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUIFX и APFPX


2026 (YTD)2025202420232022
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
0.31%3.55%4.53%3.08%-1.47%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TUIFX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.


TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Toews Unconstrained Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Сравнение комиссий TUIFX и APFPX

TUIFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.


Доходность на риск

TUIFX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUIFX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUIFXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

4.93

-3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

7.15

-4.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.24

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

7.19

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

37.83

-27.84

TUIFX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUIFX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUIFX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUIFXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

4.93

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

3.71

-2.95

Корреляция

Корреляция между TUIFX и APFPX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUIFX и APFPX

Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности APFPX в 4.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUIFX и APFPX

Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и APFPX.


Загрузка...

Показатели просадок


TUIFXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-2.10%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.73%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.09%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-0.25%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.33%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TUIFX и APFPX

Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.48%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUIFXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.19%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.86%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

2.64%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

2.75%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

2.75%

-0.05%