PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUIFX с AFLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUIFX с AFLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX).

TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TUIFX и AFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUIFX и AFLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%-0.58%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%1.56%1.70%1.85%

Доходность по периодам

С начала года, TUIFX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у AFLIX с доходностью -0.12%.

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Unconstrained Income Fund

Anfield Universal Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с STBNXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с APFPXTUIFX с SVARX
Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWSTXAFLIX с MWCIXAFLIX с STBNXAFLIX с SUBFXAFLIX с SCFZX

Сравнение комиссий TUIFX и AFLIX

TUIFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AFLIX в 1.39%.

AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund

Доходность на риск

TUIFX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUIFX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUIFXAFLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.06

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

4.30

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.83

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

3.49

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

14.58

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUIFX vs. AFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUIFX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа AFLIX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUIFX и AFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUIFXAFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.06

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.43

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.98

-0.22

Корреляция

Корреляция между TUIFX и AFLIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUIFX и AFLIX

Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности AFLIX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUIFX и AFLIX

Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и AFLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUIFXAFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-9.43%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.38%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

-8.55%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.04%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.65%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.33%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TUIFX и AFLIX

Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.48%, в то время как у Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUIFXAFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.67%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

0.98%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

1.57%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

1.99%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

2.34%

+0.36%