- ISIN
- US66538B8836
- CUSIP
- 66538B883
- Эмитент
- Toews Funds
- Дата выпуска
- 27 авг. 2013 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции TUIFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TUIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,071.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) показал доход в 0.38% с начала года и 3.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TUIFX составила 1.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Toews Unconstrained Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 1.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TUIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TUIFX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 6 февр. 2018 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.32% | -0.45% | 0.28% | -0.21% | 0.00% | 0.38% | ||||||
| 2025 | 0.22% | 0.98% | -0.99% | -0.48% | 0.68% | 1.32% | 0.01% | 0.90% | 0.67% | 0.02% | 0.09% | 0.10% | 3.55% |
| 2024 | 0.15% | 0.28% | 0.47% | -0.82% | 0.73% | 0.49% | 1.78% | 1.12% | 1.12% | -1.11% | 1.07% | -0.80% | 4.53% |
| 2023 | 1.10% | -0.39% | -0.20% | 0.31% | -1.32% | 0.51% | 0.60% | -0.55% | -0.48% | 0.36% | 1.20% | 1.95% | 3.08% |
| 2022 | -1.52% | -0.10% | -0.72% | -0.62% | -0.10% | -1.64% | 0.88% | -0.66% | -0.26% | -0.23% | 1.38% | -0.81% | -4.36% |
| 2021 | -0.25% | -0.37% | -0.25% | 0.47% | 0.23% | 0.97% | 0.87% | -0.25% | -0.60% | -0.68% | 0.01% | -0.32% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
Toews Unconstrained Income Fund has an annualized alpha of 1.30%, beta of 0.05, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 12.46% of S&P 500 Index downside but only 11.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.12 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.12 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 11.07%
- Участие в снижении
- 12.46%
Комиссия
Комиссия TUIFX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TUIFX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TUIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.93 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 13.52 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Toews Unconstrained Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.38 | $0.43 | $0.38 | $0.10 | $0.21 | $0.13 | $0.24 | $0.20 | $0.44 | $0.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.97% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toews Unconstrained Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.08 | $0.38 |
| 2024 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.43 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.06 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Toews Unconstrained Income Fund показал максимальную просадку в 7.37%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка Toews Unconstrained Income Fund составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.37%нояб. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.82%май 2020 г. | 1mo 28d | 7mo 26d | 9mo 24dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -5.28%июль 2018 г. | 11mo 27d | 10mo 12d | 1y 10moиюль 2017 г. - май 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.75%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 2mo 29d | 1y 9moиюль 2014 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.65%дек. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 5d | 2mo 11dокт. 2016 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| TUIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -56.78% | +49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -9.10% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.64% | -18.90% | +17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.37% | -25.43% | +18.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -33.92% | +26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.74% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -10.72% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.97% | -1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TUIFX
Добавьте Toews Unconstrained Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TUIFX