График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Toews Unconstrained Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) показал доход в 0.20% с начала года и 3.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TUIFX составила 2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Toews Unconstrained Income Fund
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TUIFX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 6 февр. 2018 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.32% | -0.56% | 0.20% | |||||||||
| 2025 | 0.22% | 0.98% | -0.99% | -0.48% | 0.68% | 1.32% | 0.01% | 0.90% | 0.67% | 0.02% | 0.09% | 0.10% | 3.55% |
| 2024 | 0.15% | 0.28% | 0.47% | -0.82% | 0.73% | 0.49% | 1.78% | 1.12% | 1.12% | -1.11% | 1.07% | -0.80% | 4.53% |
| 2023 | 1.10% | -0.39% | -0.20% | 0.31% | -1.32% | 0.51% | 0.60% | -0.55% | -0.48% | 0.36% | 1.20% | 1.95% | 3.08% |
| 2022 | -1.52% | -0.10% | -0.72% | -0.62% | -0.10% | -1.64% | 0.88% | -0.66% | -0.26% | -0.23% | 1.38% | -0.81% | -4.36% |
| 2021 | -0.25% | -0.37% | -0.25% | 0.47% | 0.23% | 0.97% | 0.87% | -0.25% | -0.60% | -0.68% | 0.01% | -0.32% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
Toews Unconstrained Income Fund: годовая альфа составляет 1.39%, бета — 0.05, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал в 12.38% снижения S&P 500 Index, но только в 11.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 11.65%
- Участие в снижении
- 12.38%
Комиссия
Комиссия TUIFX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TUIFX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TUIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.90 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.39 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 1.40 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 6.61 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TUIFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Toews Unconstrained Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.43 | $0.38 | $0.10 | $0.21 | $0.13 | $0.24 | $0.20 | $0.44 | $0.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toews Unconstrained Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.08 | $0.38 |
| 2024 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.43 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.06 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Toews Unconstrained Income Fund показал максимальную просадку в 7.37%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка Toews Unconstrained Income Fund составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.37% | 16 сент. 2021 г. | 291 | 9 нояб. 2022 г. | 440 | 13 авг. 2024 г. | 731 |
| -5.82% | 9 мар. 2020 г. | 42 | 6 мая 2020 г. | 163 | 28 дек. 2020 г. | 205 |
| -5.28% | 31 июл. 2017 г. | 247 | 23 июл. 2018 г. | 215 | 31 мая 2019 г. | 462 |
| -3.75% | 15 июл. 2014 г. | 384 | 21 янв. 2016 г. | 61 | 19 апр. 2016 г. | 445 |
| -1.65% | 26 окт. 2016 г. | 26 | 1 дек. 2016 г. | 23 | 5 янв. 2017 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...