Сравнение TUIFX с STBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX).
TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TUIFX и STBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUIFX и STBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.31% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 0.30% |
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | -0.80% | -0.37% | 6.36% | 6.76% | -4.47% | 1.11% | 15.56% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TUIFX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у STBNX с доходностью -0.80%.
TUIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.03%
STBNX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUIFX и STBNX
TUIFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии STBNX в 1.63%.
Доходность на риск
TUIFX vs. STBNX — Ранг доходности на риск
TUIFX
STBNX
Сравнение TUIFX c STBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUIFX | STBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | -0.39 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | -0.44 | +2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.93 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | -0.25 | +4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | -0.49 | +10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUIFX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.39 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TUIFX и STBNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUIFX и STBNX
Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности STBNX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.18% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 5.12% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUIFX и STBNX
Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки STBNX в -8.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и STBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUIFX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -8.04% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -6.16% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.37% | -8.04% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -2.77% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.67% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 3.19% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUIFX и STBNX
Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.48%, в то время как у Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUIFX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.74% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 2.29% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 4.13% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 3.93% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 4.99% | -2.29% |