PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUHIX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUHIX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

TUHIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности TUHIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUHIX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund		-1.29%8.25%8.49%12.94%-16.22%5.02%7.19%16.18%-3.68%6.54%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, TUHIX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TUHIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.69% против 7.56% соответственно.

TUHIX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.28%
1 год
6.19%
3 года*
7.93%
5 лет*
2.68%
10 лет*
4.69%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с TUHIX:
TUHIX с PRHYXTUHIX с TRBUXTUHIX с PBDIXTUHIX с PRCPXTUHIX с CCLFXTUHIX с TBCIXTUHIX с CPMPX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий TUHIX и FAGIX

TUHIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund

Доходность на риск

TUHIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUHIX
Ранг доходности на риск TUHIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUHIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUHIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUHIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUHIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUHIXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.05

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.84

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.33

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

13.92

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUHIX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUHIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUHIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUHIXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.05

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между TUHIX и FAGIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUHIX и FAGIX

Дивидендная доходность TUHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund		6.84%7.38%7.49%6.31%5.57%6.36%5.87%5.81%6.66%4.24%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок TUHIX и FAGIX

Максимальная просадка TUHIX за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHIX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUHIXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-37.97%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-4.41%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-15.42%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.46%

-28.45%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.22%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-7.01%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.06%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TUHIX и FAGIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) составляет 1.57%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что TUHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUHIXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.86%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.70%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

7.05%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

6.49%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

7.79%

-2.00%