PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUHIX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUHIX с PRCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUHIX (T. Rowe Price U.S. High Yield Fund) and PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TUHIX returned 4.81%/yr vs 6.56%/yr for PRCPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TUHIX charges 0.61%/yr vs 0.81%/yr for PRCPX.

Доходность

Сравнение доходности TUHIX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUHIX показывает доходность 1.76%, а PRCPX немного выше – 1.79%. За последние 10 лет акции TUHIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.81% против 6.56% соответственно.

TUHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.51%
1 год
7.60%
3 года*
8.83%
5 лет*
2.96%
10 лет*
4.81%

PRCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.79%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.95%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.68%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUHIX и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund		1.76%8.25%8.49%12.94%-16.22%5.02%7.19%16.18%-3.68%6.54%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		1.79%11.51%9.36%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Correlation

The correlation between TUHIX and PRCPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.80

The correlation between TUHIX and PRCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с TUHIX:
TUHIX с PRHYXTUHIX с TRBUXTUHIX с PBDIXTUHIX с RCRYXTUHIX с CCLFXTUHIX с PRCOXTUHIX с CPMPX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с PRTIXPRCPX с BGBPRCPX с SICNXPRCPX с PRHYXPRCPX с RPIDXPRCPX с PRFRXPRCPX с SCYB

Доходность на риск

TUHIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUHIX
Ранг доходности на риск TUHIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUHIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUHIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUHIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUHIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUHIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUHIXPRCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.08

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
5.81

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.78

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.10

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

24.42

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUHIX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUHIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCPX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUHIX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUHIXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.08

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.19

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.21

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TUHIX и PRCPX

Максимальная просадка TUHIX за все время составила -22.46%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHIX и PRCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUHIXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-23.07%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-1.99%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-3.83%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-14.34%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.46%

-23.07%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.12%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.41%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TUHIX и PRCPX

T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что TUHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUHIXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.90%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.39%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.29%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

4.81%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

5.45%

+0.35%

Сравнение комиссий TUHIX и PRCPX

TUHIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUHIX и PRCPX

Дивидендная доходность TUHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности PRCPX в 9.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		9.27%9.32%8.77%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund		7.10%7.38%7.49%6.31%5.57%6.36%5.87%5.81%6.66%4.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUHIX and PRCPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUHIX has higher volatility (1.06%) compared to PRCPX (0.90%). In terms of maximum drawdown, TUHIX dropped -22.46% vs PRCPX's -23.07%.

PRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUHIX и PRCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор