PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TUHIX с PRHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUHIX с PRHYX

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX).

TUHIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUHIX или PRHYX.

Корреляция

Корреляция между TUHIX и PRHYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TUHIX и PRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35.00%
37.29%
TUHIX
PRHYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUHIX:

1.72

PRHYX:

1.71

Коэф-т Сортино

TUHIX:

2.53

PRHYX:

2.52

Коэф-т Омега

TUHIX:

1.42

PRHYX:

1.40

Коэф-т Кальмара

TUHIX:

1.44

PRHYX:

1.73

Коэф-т Мартина

TUHIX:

6.17

PRHYX:

7.24

Индекс Язвы

TUHIX:

1.06%

PRHYX:

0.92%

Дневная вол-ть

TUHIX:

3.80%

PRHYX:

3.89%

Макс. просадка

TUHIX:

-22.46%

PRHYX:

-30.81%

Текущая просадка

TUHIX:

-1.62%

PRHYX:

-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, TUHIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у PRHYX с доходностью 0.63%.

TUHIX

С начала года

0.31%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

1.59%

1 год

6.39%

5 лет

5.52%

10 лет

N/A

PRHYX

С начала года

0.63%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

1.25%

1 год

6.30%

5 лет

5.54%

10 лет

4.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TUHIX и PRHYX

TUHIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRHYX в 0.70%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUHIX и PRHYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TUHIX
Ранг риск-скорректированной доходности TUHIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUHIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUHIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUHIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUHIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUHIX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUHIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRHYX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUHIX и PRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.69
1.63
TUHIX
PRHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUHIX и PRHYX

Дивидендная доходность TUHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности PRHYX в 6.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund		7.64%7.49%7.53%7.42%5.54%5.87%5.80%6.66%2.21%0.00%0.00%0.00%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		6.16%6.56%6.29%6.23%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%6.03%6.46%7.71%

Просадки

Сравнение просадок TUHIX и PRHYX

Максимальная просадка TUHIX за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHIX и PRHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.62%
-1.32%
TUHIX
PRHYX

Волатильность

Сравнение волатильности TUHIX и PRHYX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) составляет 1.35%, в то время как у T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что TUHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.35%
1.45%
TUHIX
PRHYX