PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TUHIX с PRHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TUHIXPRHYX
Дох-ть с нач. г.7.13%5.98%
Дох-ть за 1 год13.45%12.67%
Дох-ть за 3 года1.36%2.49%
Дох-ть за 5 лет3.73%3.82%
Коэф-т Шарпа3.633.07
Коэф-т Сортино7.525.56
Коэф-т Омега2.111.83
Коэф-т Кальмара1.582.40
Коэф-т Мартина30.8021.77
Индекс Язвы0.44%0.57%
Дневная вол-ть3.71%4.06%
Макс. просадка-22.46%-30.82%
Текущая просадка-0.00%-0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TUHIX и PRHYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TUHIX и PRHYX

С начала года, TUHIX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у PRHYX с доходностью 5.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
5.17%
TUHIX
PRHYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TUHIX и PRHYX

TUHIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRHYX в 0.70%.


PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии TUHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TUHIX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUHIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TUHIX, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TUHIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TUHIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TUHIX, с текущим значением в 30.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.80
PRHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 21.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.77

Сравнение коэффициента Шарпа TUHIX и PRHYX

Показатель коэффициента Шарпа TUHIX на текущий момент составляет 3.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRHYX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUHIX и PRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63
3.07
TUHIX
PRHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUHIX и PRHYX

Дивидендная доходность TUHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности PRHYX в 6.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
7.52%7.53%7.42%5.54%5.87%5.80%6.66%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.48%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%6.11%

Просадки

Сравнение просадок TUHIX и PRHYX

Максимальная просадка TUHIX за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHIX и PRHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00%
-0.61%
TUHIX
PRHYX

Волатильность

Сравнение волатильности TUHIX и PRHYX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) составляет 0.76%, в то время как у T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что TUHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
0.86%
TUHIX
PRHYX