PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TUHIX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUHIX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
3.05%
TUHIX
TRBUX

Доходность по периодам

С начала года, TUHIX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 5.38%.


TUHIX

С начала года

7.51%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

5.11%

1 год

13.00%

5 лет (среднегодовая)

3.86%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TRBUX

С начала года

5.38%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.05%

1 год

6.67%

5 лет (среднегодовая)

2.85%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

Основные характеристики


TUHIXTRBUX
Коэф-т Шарпа3.573.78
Коэф-т Сортино7.299.87
Коэф-т Омега2.083.98
Коэф-т Кальмара1.6633.47
Коэф-т Мартина29.7865.50
Индекс Язвы0.44%0.10%
Дневная вол-ть3.65%1.76%
Макс. просадка-22.46%-4.15%
Текущая просадка-0.12%-0.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TUHIX и TRBUX

TUHIX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.


TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
График комиссии TUHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TUHIX и TRBUX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TUHIX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUHIX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.573.78
Коэффициент Сортино TUHIX, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.299.87
Коэффициент Омега TUHIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.083.98
Коэффициент Кальмара TUHIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.6633.47
Коэффициент Мартина TUHIX, с текущим значением в 29.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.7865.50
TUHIX
TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа TUHIX на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBUX равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUHIX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57
3.78
TUHIX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUHIX и TRBUX

Дивидендная доходность TUHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности TRBUX в 5.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
7.49%7.53%7.42%5.54%5.87%5.80%6.66%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TUHIX и TRBUX

Максимальная просадка TUHIX за все время составила -22.46%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHIX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-0.20%
TUHIX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности TUHIX и TRBUX

T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что TUHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79%
0.62%
TUHIX
TRBUX