PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TUHIX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TUHIXTRBUX
Дох-ть с нач. г.7.13%5.38%
Дох-ть за 1 год13.45%6.88%
Дох-ть за 3 года1.36%3.49%
Дох-ть за 5 лет3.73%2.89%
Коэф-т Шарпа3.634.04
Коэф-т Сортино7.5211.92
Коэф-т Омега2.115.21
Коэф-т Кальмара1.5834.54
Коэф-т Мартина30.8071.43
Индекс Язвы0.44%0.10%
Дневная вол-ть3.71%1.70%
Макс. просадка-22.46%-4.15%
Текущая просадка-0.00%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TUHIX и TRBUX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TUHIX и TRBUX

С начала года, TUHIX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 5.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
3.05%
TUHIX
TRBUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TUHIX и TRBUX

TUHIX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.


TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
График комиссии TUHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TUHIX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUHIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TUHIX, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TUHIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TUHIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TUHIX, с текущим значением в 30.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.80
TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 34.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0034.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 71.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.43

Сравнение коэффициента Шарпа TUHIX и TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа TUHIX на текущий момент составляет 3.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBUX равному 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUHIX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63
4.04
TUHIX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUHIX и TRBUX

Дивидендная доходность TUHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности TRBUX в 5.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
7.52%7.53%7.42%5.54%5.87%5.80%6.66%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TUHIX и TRBUX

Максимальная просадка TUHIX за все время составила -22.46%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHIX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00%
-0.20%
TUHIX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности TUHIX и TRBUX

T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TUHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
0.37%
TUHIX
TRBUX