PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7414816006
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска30 апр. 2013 г.
КатегорияHigh Yield Bonds
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия TUHIX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TUHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TUHIX с PRHYX, TUHIX с PBDIX, TUHIX с TRBUX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price U.S. High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
14.29%
TUHIX (T. Rowe Price U.S. High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price U.S. High Yield Fund показал доход в 7.13% с начала года и 13.45% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.13%24.30%
1 месяц0.52%4.09%
6 месяцев4.86%14.29%
1 год13.45%35.42%
5 лет (среднегодовая)3.73%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TUHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.50%0.36%1.25%-0.69%1.43%0.57%1.25%1.28%0.81%0.04%7.13%
20235.45%-1.35%0.10%1.73%-1.29%2.57%1.96%0.53%-1.41%-2.20%4.13%3.65%14.40%
2022-2.15%-1.50%-0.65%-3.98%-2.15%-7.42%5.00%-0.50%-5.20%2.05%2.16%-0.81%-14.69%
20210.09%0.59%0.06%1.26%0.40%1.34%-0.12%0.36%0.24%-0.32%-1.03%1.24%4.16%
2020-0.05%-1.52%-13.07%5.24%6.88%0.15%4.30%1.65%-1.24%0.42%4.22%1.49%7.20%
20194.88%1.60%0.87%1.64%-1.22%2.02%0.69%0.83%0.73%0.48%0.48%2.20%16.18%
20180.71%-0.83%-0.83%0.45%-0.60%0.53%1.14%0.61%0.80%-1.59%-1.16%-2.89%-3.68%
20170.00%-0.39%1.19%-0.14%1.04%0.41%-0.05%-0.33%1.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TUHIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TUHIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUHIX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUHIX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUHIX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUHIX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUHIX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TUHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUHIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TUHIX, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TUHIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TUHIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TUHIX, с текущим значением в 30.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price U.S. High Yield Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63
2.90
TUHIX (T. Rowe Price U.S. High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price U.S. High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.63$0.63$0.58$0.55$0.59$0.58$0.61$0.22

Дивидендный доход

7.52%7.53%7.42%5.54%5.87%5.80%6.66%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.00$0.52
2023$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.63
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2021$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.55
2020$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.59
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.58
2018$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.61
2017$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00%
0
TUHIX (T. Rowe Price U.S. High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price U.S. High Yield Fund показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price U.S. High Yield Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.119
-18.41%10 нояб. 2021 г.23313 окт. 2022 г.41712 июн. 2024 г.650
-6.84%4 окт. 2018 г.5726 дек. 2018 г.4126 февр. 2019 г.98
-2.66%3 сент. 2020 г.1625 сент. 2020 г.284 нояб. 2020 г.44
-2.42%1 февр. 2018 г.8129 мая 2018 г.486 авг. 2018 г.129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price U.S. High Yield Fund составляет 0.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
3.92%
TUHIX (T. Rowe Price U.S. High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)