PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TUHIX с PBDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUHIX и PBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
3.28%
TUHIX
PBDIX

Доходность по периодам

С начала года, TUHIX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у PBDIX с доходностью 1.61%.


TUHIX

С начала года

7.51%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

5.11%

1 год

13.00%

5 лет (среднегодовая)

3.86%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PBDIX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.29%

1 год

6.53%

5 лет (среднегодовая)

-0.02%

10 лет (среднегодовая)

1.51%

Основные характеристики


TUHIXPBDIX
Коэф-т Шарпа3.571.12
Коэф-т Сортино7.291.66
Коэф-т Омега2.081.20
Коэф-т Кальмара1.660.42
Коэф-т Мартина29.783.63
Индекс Язвы0.44%1.80%
Дневная вол-ть3.65%5.84%
Макс. просадка-22.46%-19.26%
Текущая просадка-0.12%-9.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TUHIX и PBDIX

TUHIX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PBDIX в 0.23%.


TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
График комиссии TUHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TUHIX и PBDIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TUHIX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUHIX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.571.12
Коэффициент Сортино TUHIX, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.291.66
Коэффициент Омега TUHIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.081.20
Коэффициент Кальмара TUHIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.660.42
Коэффициент Мартина TUHIX, с текущим значением в 29.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.783.63
TUHIX
PBDIX

Показатель коэффициента Шарпа TUHIX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа PBDIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUHIX и PBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57
1.12
TUHIX
PBDIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUHIX и PBDIX

Дивидендная доходность TUHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности PBDIX в 4.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
7.49%7.53%7.42%5.54%5.87%5.80%6.66%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.00%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%

Просадки

Сравнение просадок TUHIX и PBDIX

Максимальная просадка TUHIX за все время составила -22.46%, что больше максимальной просадки PBDIX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHIX и PBDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-9.54%
TUHIX
PBDIX

Волатильность

Сравнение волатильности TUHIX и PBDIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) составляет 0.79%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что TUHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79%
1.46%
TUHIX
PBDIX