PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TUHIX с PBDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TUHIX и PBDIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TUHIX с PBDIX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX).

TUHIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. PBDIX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUHIX или PBDIX.

Доходность

Сравнение доходности TUHIX и PBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUHIX:

2.06

PBDIX:

1.10

Коэф-т Сортино

TUHIX:

2.90

PBDIX:

1.39

Коэф-т Омега

TUHIX:

1.47

PBDIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

TUHIX:

1.67

PBDIX:

0.41

Коэф-т Мартина

TUHIX:

7.10

PBDIX:

2.30

Индекс Язвы

TUHIX:

1.06%

PBDIX:

2.24%

Дневная вол-ть

TUHIX:

3.89%

PBDIX:

5.53%

Макс. просадка

TUHIX:

-22.46%

PBDIX:

-18.58%

Текущая просадка

TUHIX:

-0.54%

PBDIX:

-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, TUHIX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у PBDIX с доходностью 1.83%.

TUHIX

С начала года

1.41%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

1.45%

1 год

7.94%

3 года

6.15%

5 лет

4.66%

10 лет

N/A

PBDIX

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

0.50%

1 год

6.05%

3 года

0.97%

5 лет

-0.40%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield Fund

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Сравнение комиссий TUHIX и PBDIX

TUHIX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PBDIX в 0.23%.

TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUHIX и PBDIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TUHIX
Ранг риск-скорректированной доходности TUHIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUHIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUHIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUHIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности PBDIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUHIX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUHIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PBDIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUHIX и PBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUHIX и PBDIX

Дивидендная доходность TUHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности PBDIX в 4.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund		6.87%7.49%7.53%7.42%6.35%5.87%5.80%6.66%3.10%0.00%0.00%0.00%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		3.85%4.11%3.49%2.74%1.85%6.13%3.05%2.94%2.75%2.81%2.99%3.04%

Просадки

Сравнение просадок TUHIX и PBDIX

Максимальная просадка TUHIX за все время составила -22.46%, что больше максимальной просадки PBDIX в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHIX и PBDIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TUHIX и PBDIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) составляет 1.05%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что TUHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...