PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TUHIX с PBDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TUHIXPBDIX
Дох-ть с нач. г.7.13%1.50%
Дох-ть за 1 год13.45%7.57%
Дох-ть за 3 года1.36%-2.79%
Дох-ть за 5 лет3.73%0.38%
Коэф-т Шарпа3.631.34
Коэф-т Сортино7.521.98
Коэф-т Омега2.111.24
Коэф-т Кальмара1.580.51
Коэф-т Мартина30.804.94
Индекс Язвы0.44%1.63%
Дневная вол-ть3.71%6.02%
Макс. просадка-22.46%-18.58%
Текущая просадка-0.00%-8.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TUHIX и PBDIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TUHIX и PBDIX

С начала года, TUHIX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у PBDIX с доходностью 1.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
3.40%
TUHIX
PBDIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TUHIX и PBDIX

TUHIX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PBDIX в 0.23%.


TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
График комиссии TUHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TUHIX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUHIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TUHIX, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TUHIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TUHIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TUHIX, с текущим значением в 30.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.80
PBDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.94

Сравнение коэффициента Шарпа TUHIX и PBDIX

Показатель коэффициента Шарпа TUHIX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа PBDIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUHIX и PBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63
1.34
TUHIX
PBDIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUHIX и PBDIX

Дивидендная доходность TUHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности PBDIX в 4.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
7.52%7.53%7.42%5.54%5.87%5.80%6.66%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.01%3.49%2.74%1.85%6.13%3.05%2.94%2.75%2.81%2.99%3.04%3.69%

Просадки

Сравнение просадок TUHIX и PBDIX

Максимальная просадка TUHIX за все время составила -22.46%, что больше максимальной просадки PBDIX в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHIX и PBDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00%
-8.88%
TUHIX
PBDIX

Волатильность

Сравнение волатильности TUHIX и PBDIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) составляет 0.76%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что TUHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
1.39%
TUHIX
PBDIX