Сравнение TUG с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
TUG и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.39%.
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и MFUL
TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
TUG vs. MFUL — Ранг доходности на риск
TUG
MFUL
Сравнение TUG c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.99 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.90 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 3.15 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.19 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между TUG и MFUL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и MFUL
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и MFUL
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -16.41% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -3.77% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -4.00% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -9.80% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.07% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и MFUL
STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 1.77% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 3.10% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 4.74% | +17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 4.22% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 4.22% | +13.86% |