PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUG с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUG (STF Tactical Growth ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TUG is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TUG is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past 3 years, TUG returned 23.61%/yr vs 22.43%/yr for IVV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TUG charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности TUG и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%.

TUG

1 день
-0.48%
1 месяц
11.01%
С начала года
20.36%
6 месяцев
19.04%
1 год
40.10%
3 года*
23.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUG и IVV

2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		20.36%20.43%19.37%38.24%-12.62%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-0.52%

Correlation

The correlation between TUG and IVV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.86

The correlation between TUG and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUG и IVV

Секторы
TUG
IVV

Технологии

54.6%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.9%

Здравоохранение

4.1%
8.5%

Промышленность

3.0%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.3%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

TUG
54.6%
IVV
35.6%

Коммуникационные услуги

TUG
15.4%
IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

TUG
12.0%
IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

TUG
7.4%
IVV
4.9%

Здравоохранение

TUG
4.1%
IVV
8.5%

Промышленность

TUG
3.0%
IVV
8.3%

Коммунальные услуги

TUG
1.4%
IVV
2.4%

Сырьевые материалы

TUG
1.1%
IVV
1.8%

Энергетика

TUG
0.7%
IVV
3.5%

Финансовые услуги

TUG
0.3%
IVV
11.8%

Недвижимость

TUG
0.1%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с JEPQTUG с QQQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с TUGN
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

TUG vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.39

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.25

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.17

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

14.71

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.45

+0.67

Просадки

Сравнение просадок TUG и IVV

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-55.25%

+32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.89%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.27%

-18.75%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.76%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-10.78%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.91%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и IVV

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.87%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

8.90%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

11.80%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

16.88%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.05%

-0.03%

Сравнение комиссий TUG и IVV

TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и IVV

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TUG and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TUG has higher volatility (4.30%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, TUG dropped -22.27% vs IVV's -55.25%.

On 3-year performance, TUG leads with 23.61% vs 22.43% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUG has performed better with a 23.61% return vs 22.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for TUG.

TUG has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.06% for IVV.

TUG is categorized as Diversified Portfolio, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: STF and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TUG and 0.03% for IVV.

TUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUG и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор