PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUG с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

TUG и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TUG и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUG и HISF

2026 (YTD)20252024
TUG
STF Tactical Growth ETF		-5.23%20.43%12.58%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.

TUG

1 день
1.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.08%
1 год
22.93%
3 года*
17.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с QQQTUG с JEPQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с ASET
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий TUG и HISF

TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
TUG
STF Tactical Growth ETF

Доходность на риск

TUG vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.86

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.79

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.34

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.34

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.32

-0.55

Корреляция

Корреляция между TUG и HISF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и HISF

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.81%1.75%4.97%1.34%1.14%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUG и HISF

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-3.86%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-2.90%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-1.96%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-0.86%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

0.71%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и HISF

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

1.75%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

2.26%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

3.67%

+18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

3.95%

+14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

3.95%

+14.13%