Сравнение TUG с GYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).
TUG и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и GYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 4.25%.
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и GYLD
TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.
Доходность на риск
TUG vs. GYLD — Ранг доходности на риск
TUG
GYLD
Сравнение TUG c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | GYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.67 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.02 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.83 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.19 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между TUG и GYLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и GYLD
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности GYLD в 7.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и GYLD
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и GYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -55.03% | +32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -7.89% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -1.33% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -14.57% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.09% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и GYLD
STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.19% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 8.28% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 13.00% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 13.56% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.59% | +1.49% |