PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUG с GYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUG (STF Tactical Growth ETF) and GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. TUG is actively managed, while GYLD is passively managed. Over the past 3 years, TUG returned 23.61%/yr vs 15.50%/yr for GYLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TUG charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for GYLD.

Доходность

Сравнение доходности TUG и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у GYLD с доходностью 7.91%.

TUG

1 день
-0.48%
1 месяц
11.01%
С начала года
20.36%
6 месяцев
19.04%
1 год
40.10%
3 года*
23.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

GYLD

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
7.91%
6 месяцев
10.25%
1 год
15.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.21%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUG и GYLD

2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		20.36%20.43%19.37%38.24%-12.62%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.91%19.85%3.83%10.36%-1.72%

Correlation

The correlation between TUG and GYLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.25

Сравнение распределения секторов TUG и GYLD

Секторы
TUG
GYLD

Технологии

54.6%

-

Коммуникационные услуги

15.4%
2.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
1.6%

Здравоохранение

4.1%

-

Промышленность

3.0%
4.3%

Коммунальные услуги

1.4%
4.6%

Сырьевые материалы

1.1%
7.5%

Энергетика

0.7%
30.0%

Финансовые услуги

0.3%
12.0%

Недвижимость

0.1%
34.8%

Технологии

TUG
54.6%
GYLD

-

Коммуникационные услуги

TUG
15.4%
GYLD
2.7%

Потребительский циклический сектор

TUG
12.0%
GYLD
2.5%

Потребительский защитный сектор

TUG
7.4%
GYLD
1.6%

Здравоохранение

TUG
4.1%
GYLD

-

Промышленность

TUG
3.0%
GYLD
4.3%

Коммунальные услуги

TUG
1.4%
GYLD
4.6%

Сырьевые материалы

TUG
1.1%
GYLD
7.5%

Энергетика

TUG
0.7%
GYLD
30.0%

Финансовые услуги

TUG
0.3%
GYLD
12.0%

Недвижимость

TUG
0.1%
GYLD
34.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с QQQTUG с JEPQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с TUGNTUG с HECA
Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с VOO

Доходность на риск

TUG vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGGYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.26

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.86

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.29

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

9.19

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа GYLD равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.26

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.21

+0.91

Просадки

Сравнение просадок TUG и GYLD

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и GYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-55.03%

+32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-4.86%

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.27%

-8.37%

-13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.71%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-14.41%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.74%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и GYLD

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.16%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.39%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

12.78%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

13.79%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.58%

+1.44%

Сравнение комиссий TUG и GYLD

TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и GYLD

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности GYLD в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.37%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUG and GYLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUG has higher volatility (4.30%) compared to GYLD (3.16%). In terms of maximum drawdown, TUG dropped -22.27% vs GYLD's -55.03%.

On 3-year performance, TUG leads with 23.61% vs 15.50% for GYLD. On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUG has performed better with a 23.61% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.

GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 1.43% for TUG.

They also come from different issuers: STF and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.65% for TUG and 0.75% for GYLD.

TUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUG и GYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор