PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GYLD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GYLD с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GYLD returned 4.68%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GYLD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции GYLD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.68% против 15.56% соответственно.

GYLD

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
7.91%
6 месяцев
10.25%
1 год
15.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.21%
10 лет*
4.68%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.91%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%4.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between GYLD and VOO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2012 г.

0.42

Over the past year, the correlation between GYLD and VOO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GYLD и VOO

Секторы
GYLD
VOO

Недвижимость

34.8%
1.9%

Энергетика

30.0%
3.5%

Финансовые услуги

12.0%
11.6%

Сырьевые материалы

7.5%
1.8%

Коммунальные услуги

4.6%
2.4%

Промышленность

4.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

2.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Технологии

-

35.7%

Недвижимость

GYLD
34.8%
VOO
1.9%

Энергетика

GYLD
30.0%
VOO
3.5%

Финансовые услуги

GYLD
12.0%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

GYLD
7.5%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

GYLD
4.6%
VOO
2.4%

Промышленность

GYLD
4.3%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

GYLD
2.7%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

GYLD
2.5%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

GYLD
1.6%
VOO
4.9%

Здравоохранение

GYLD

-

VOO
8.5%

Технологии

GYLD

-

VOO
35.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с IYLD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GYLD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYLDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.39

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.25

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.16

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

14.73

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GYLD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYLDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.39

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.89

-0.68

Просадки

Сравнение просадок GYLD и VOO

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GYLDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-33.99%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-8.90%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

-18.69%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-24.52%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-33.99%

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.70%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-3.69%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.91%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и VOO

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GYLDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.84%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.90%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.80%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

16.81%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

18.01%

-1.43%

Сравнение комиссий GYLD и VOO

GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и VOO

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.37%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GYLD and VOO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GYLD has higher volatility (3.16%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 4.68% for GYLD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.

GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 1.03% for VOO.

GYLD is categorized as Diversified Portfolio, while VOO is S&P 500. GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Arrow Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор