Сравнение GYLD с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
GYLD и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GYLD и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | -11.17% | 13.29% | -9.97% | 4.33% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции GYLD превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 5.01% против 0.51% соответственно.
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GYLD и SDIV
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
GYLD vs. SDIV — Ранг доходности на риск
GYLD
SDIV
Сравнение GYLD c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.99 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.58 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.43 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 12.17 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.99 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.03 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.06 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GYLD и SDIV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и SDIV
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и SDIV
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, примерно равная максимальной просадке SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GYLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -56.90% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -13.04% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -41.94% | +21.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -56.90% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -17.50% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -18.63% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.67% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и SDIV
Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 4.19%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GYLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.10% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.20% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 16.03% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 16.79% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 18.96% | -2.37% |