Сравнение GYLD с SDIV
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GYLD returned 4.35%/yr vs -0.32%/yr for SDIV. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции GYLD превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 4.35% против -0.32% соответственно.
GYLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 4.35%
- Всё время*
- 3.31%
SDIV
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- -0.32%
- Всё время*
- 1.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $172.45K | $227.05K | $211.87K | |
| $9.28M | $9.45M | $10.88M |
Сравнение доходности по годам GYLD и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 10.08% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | -11.17% | 13.29% | -9.97% | 4.33% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 8.14% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Correlation
The correlation between GYLD and SDIV is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2012 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between GYLD and SDIV has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. SDIV — Ранг доходности на риск
GYLD
SDIV
Сравнение GYLD c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GYLD | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.34 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 6.40 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GYLD и SDIV
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, примерно равная максимальной просадке SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -56.90% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -7.35% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.24% | -18.64% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -38.69% | +19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -56.90% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -16.09% | +15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -18.57% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.68% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и SDIV
Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеют волатильность 2.53% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.62% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 9.55% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 12.23% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 16.80% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 18.87% | -2.39% |
Сравнение комиссий GYLD и SDIV
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и SDIV
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности SDIV в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.25% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.10% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
GYLD and SDIV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDIV has higher volatility (2.62%) compared to GYLD (2.53%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs SDIV's -56.90%.
On 10-year performance, GYLD leads with 4.35% vs -0.32% for SDIV. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GYLD has performed better with a 4.35% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.
SDIV has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 7.25% for GYLD.
GYLD is categorized as Diversified Portfolio, while SDIV is Global Equities. GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. They also come from different issuers: Arrow Funds and Global X. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.58% for SDIV.
SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор