PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GYLD с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GYLD с MLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GYLD returned 4.68%/yr vs 12.41%/yr for MLPX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности GYLD и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции GYLD уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 4.68% против 12.41% соответственно.

GYLD

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
7.91%
6 месяцев
10.25%
1 год
15.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.21%
10 лет*
4.68%

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.91%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%4.33%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between GYLD and MLPX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.50

Over the past year, the correlation between GYLD and MLPX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GYLD и MLPX

Секторы
GYLD
MLPX

Недвижимость

34.8%

-

Энергетика

30.0%
99.5%

Финансовые услуги

12.0%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Коммунальные услуги

4.6%
0.3%

Промышленность

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GYLD
34.8%
MLPX

-

Энергетика

GYLD
30.0%
MLPX
99.5%

Финансовые услуги

GYLD
12.0%
MLPX

-

Сырьевые материалы

GYLD
7.5%
MLPX

-

Коммунальные услуги

GYLD
4.6%
MLPX
0.3%

Промышленность

GYLD
4.3%
MLPX

-

Коммуникационные услуги

GYLD
2.7%
MLPX

-

Потребительский циклический сектор

GYLD
2.5%
MLPX

-

Потребительский защитный сектор

GYLD
1.6%
MLPX

-

Здравоохранение

GYLD

-

MLPX

-

Технологии

GYLD

-

MLPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с VOOGYLD с IYLD
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

GYLD vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYLDMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.50

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.09

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.82

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

7.27

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GYLD vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYLDMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.05

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GYLD и MLPX

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GYLDMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-70.67%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-8.18%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

-16.77%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-19.72%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-64.70%

+16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-5.68%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-16.63%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.17%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и MLPX

Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 3.16%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GYLDMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

6.41%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.84%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

15.38%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

20.08%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

26.50%

-9.92%

Сравнение комиссий GYLD и MLPX

GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и MLPX

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности MLPX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.37%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

GYLD and MLPX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (6.41%) compared to GYLD (3.16%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs MLPX's -70.67%.

On 10-year performance, MLPX leads with 12.41% vs 4.68% for GYLD. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.41% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.

GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 4.15% for MLPX.

GYLD is categorized as Diversified Portfolio, while MLPX is MLPs. GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Arrow Funds and Global X. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.45% for MLPX.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор