PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GYLD с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GYLD с MLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).

GYLD и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GYLD и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GYLD и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		4.25%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%4.33%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.36%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции GYLD уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 5.01% против 14.32% соответственно.

GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%

MLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.22%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.18%
1 год
18.35%
3 года*
28.50%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с QYLDGYLD с RYLDGYLD с SDIVGYLD с VOOGYLD с SPYGYLD с XDTEGYLD с MDIV
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L

Сравнение комиссий GYLD и MLPX

GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

GYLD vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYLDMLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.97

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.30

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.31

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

4.07

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GYLD vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYLDMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.97

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.21

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между GYLD и MLPX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и MLPX

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности MLPX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Просадки

Сравнение просадок GYLD и MLPX

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и MLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GYLDMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-70.67%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-14.92%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-19.72%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-64.70%

+16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.72%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-16.80%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.81%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и MLPX

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 4.19% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GYLDMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.06%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.53%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

18.97%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

20.01%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

26.59%

-10.00%