Сравнение GYLD с QYLD
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, GYLD returned 4.67%/yr vs 9.97%/yr for QYLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции GYLD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 4.67% против 9.97% соответственно.
GYLD
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 4.67%
QYLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам GYLD и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 6.71% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | -11.17% | 13.29% | -9.97% | 4.33% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.65% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between GYLD and QYLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between GYLD and QYLD shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. QYLD — Ранг доходности на риск
GYLD
QYLD
Сравнение GYLD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GYLD | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 4.37 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 24.01 | -14.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GYLD и QYLD
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -24.75% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -4.97% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | -19.06% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -24.61% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -24.75% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.32% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -3.82% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.90% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и QYLD
Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 3.18%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.79% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 8.45% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 9.69% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 14.84% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.55% | +0.96% |
Сравнение комиссий GYLD и QYLD
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и QYLD
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности QYLD в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.59% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.71% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
GYLD and QYLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (4.79%) compared to GYLD (3.18%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs QYLD's -24.75%.
On 10-year performance, QYLD leads with 9.97% vs 4.67% for GYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.97% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 7.59% for GYLD.
GYLD is categorized as Diversified Portfolio, while QYLD is Nasdaq-100. GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Arrow Funds and Global X. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор