PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GYLD с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GYLD с MDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - GYLD tracks the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield while MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GYLD returned 4.68%/yr vs 4.66%/yr for MDIV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности GYLD и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GYLD показывает доходность 7.91%, а MDIV немного ниже – 7.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GYLD имеют среднегодовую доходность 4.68%, а акции MDIV немного отстают с 4.66%.

GYLD

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
7.91%
6 месяцев
10.25%
1 год
15.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.21%
10 лет*
4.68%

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.91%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%4.33%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Correlation

The correlation between GYLD and MDIV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.52

Over the past year, the correlation between GYLD and MDIV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GYLD и MDIV

Секторы
GYLD
MDIV

Недвижимость

34.8%
21.6%

Энергетика

30.0%
17.6%

Финансовые услуги

12.0%
22.4%

Сырьевые материалы

7.5%
0.7%

Коммунальные услуги

4.6%
9.6%

Промышленность

4.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

2.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.0%

Здравоохранение

-

1.6%

Технологии

-

-

Недвижимость

GYLD
34.8%
MDIV
21.6%

Энергетика

GYLD
30.0%
MDIV
17.6%

Финансовые услуги

GYLD
12.0%
MDIV
22.4%

Сырьевые материалы

GYLD
7.5%
MDIV
0.7%

Коммунальные услуги

GYLD
4.6%
MDIV
9.6%

Промышленность

GYLD
4.3%
MDIV
1.6%

Коммуникационные услуги

GYLD
2.7%
MDIV
3.2%

Потребительский циклический сектор

GYLD
2.5%
MDIV
3.2%

Потребительский защитный сектор

GYLD
1.6%
MDIV
8.0%

Здравоохранение

GYLD

-

MDIV
1.6%

Технологии

GYLD

-

MDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MLPXGYLD с VOOGYLD с IYLD
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

GYLD vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYLDMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.65

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.44

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.27

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

9.10

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GYLD vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYLDMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.34

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GYLD и MDIV

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GYLDMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-48.50%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-3.39%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

-9.62%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-13.02%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-48.50%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.14%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-4.58%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.22%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и MDIV

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GYLDMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.62%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

4.32%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

6.71%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

10.93%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.23%

+1.35%

Сравнение комиссий GYLD и MDIV

GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и MDIV

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности MDIV в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.37%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

GYLD and MDIV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GYLD has higher volatility (3.16%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs MDIV's -48.50%.

On 10-year performance, GYLD leads with 4.68% vs 4.66% for MDIV. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GYLD has performed better with a 4.68% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.

GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 6.39% for MDIV.

GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. They also come from different issuers: Arrow Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.73% for MDIV.

MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор