PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUG с ENDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUG (STF Tactical Growth ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both exchange-traded funds - TUG is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, TUG returned 40.10% vs 27.79% for ENDW. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUG charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.

Доходность

Сравнение доходности TUG и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у ENDW с доходностью 10.76%.

TUG

1 день
-0.48%
1 месяц
11.01%
С начала года
20.36%
6 месяцев
19.04%
1 год
40.10%
3 года*
23.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUG и ENDW

2026 (YTD)2025
TUG
STF Tactical Growth ETF		20.36%37.08%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%

Correlation

The correlation between TUG and ENDW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.80

The correlation between TUG and ENDW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUG и ENDW

Секторы
TUG
ENDW

Технологии

54.6%
13.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.0%

Здравоохранение

4.1%
4.6%

Промышленность

3.0%
13.9%

Коммунальные услуги

1.4%
3.5%

Сырьевые материалы

1.1%
6.2%

Энергетика

0.7%
13.2%

Финансовые услуги

0.3%
17.5%

Недвижимость

0.1%
9.1%

Технологии

TUG
54.6%
ENDW
13.9%

Коммуникационные услуги

TUG
15.4%
ENDW
4.6%

Потребительский циклический сектор

TUG
12.0%
ENDW
9.6%

Потребительский защитный сектор

TUG
7.4%
ENDW
4.0%

Здравоохранение

TUG
4.1%
ENDW
4.6%

Промышленность

TUG
3.0%
ENDW
13.9%

Коммунальные услуги

TUG
1.4%
ENDW
3.5%

Сырьевые материалы

TUG
1.1%
ENDW
6.2%

Энергетика

TUG
0.7%
ENDW
13.2%

Финансовые услуги

TUG
0.3%
ENDW
17.5%

Недвижимость

TUG
0.1%
ENDW
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

Cambria Endowment Style ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с QQQTUG с JEPQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с TUGNTUG с HECA
Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB

Доходность на риск

TUG vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGENDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.76

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.75

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.34

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

17.69

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENDW равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и ENDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

3.50

-2.38

Просадки

Сравнение просадок TUG и ENDW

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и ENDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-6.44%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-6.44%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.63%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-0.81%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.57%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и ENDW

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Cambria Endowment Style ETF (ENDW) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.78%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

7.62%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

10.13%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

11.00%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

11.00%

+7.02%

Сравнение комиссий TUG и ENDW

TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и ENDW

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ENDW в 2.18%

ПозицияTTM2025202420232022
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%

Часто задаваемые вопросы

TUG and ENDW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUG has higher volatility (4.30%) compared to ENDW (2.78%). In terms of maximum drawdown, TUG dropped -22.27% vs ENDW's -6.44%.

On 1-year performance, TUG leads with 40.10% vs 27.79% for ENDW. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TUG has performed better with a 40.10% return vs 27.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for TUG.

ENDW has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.43% for TUG.

TUG is categorized as Diversified Portfolio, while ENDW is Global Allocation. They also come from different issuers: STF and Cambria. Their fees differ too: 0.65% for TUG and 0.29% for ENDW.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUG и ENDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор