Сравнение ENDW с DYTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA).
ENDW и DYTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENDW - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ENDW и DYTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENDW и DYTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 3.83% | 30.77% |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | -3.17% | 10.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ENDW показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у DYTA с доходностью -3.17%.
ENDW
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYTA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENDW и DYTA
ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DYTA в 1.04%.
Доходность на риск
ENDW vs. DYTA — Ранг доходности на риск
ENDW
DYTA
Сравнение ENDW c DYTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENDW | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 0.79 | +2.49 |
Корреляция
Корреляция между ENDW и DYTA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и DYTA
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности DYTA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.33% | 1.91% | 0.00% | 0.00% |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.69% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок ENDW и DYTA
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки DYTA в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и DYTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENDW | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -9.41% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.47% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -2.28% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и DYTA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENDW | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 9.94% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 10.89% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 10.89% | +0.45% |