PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDW с RSSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 27.79% vs 27.89% for RSSB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности ENDW и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 9.57%.

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDW и RSSB

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%33.12%

Correlation

The correlation between ENDW and RSSB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.84

The correlation between ENDW and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENDW и RSSB

Секторы
ENDW
RSSB

Финансовые услуги

17.5%
15.9%

Технологии

13.9%
27.9%

Промышленность

13.9%
11.5%

Энергетика

13.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.7%

Недвижимость

9.1%
2.4%

Сырьевые материалы

6.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.3%

Здравоохранение

4.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.0%

Коммунальные услуги

3.5%
2.7%

Финансовые услуги

ENDW
17.5%
RSSB
15.9%

Технологии

ENDW
13.9%
RSSB
27.9%

Промышленность

ENDW
13.9%
RSSB
11.5%

Энергетика

ENDW
13.2%
RSSB
4.3%

Потребительский циклический сектор

ENDW
9.6%
RSSB
9.7%

Недвижимость

ENDW
9.1%
RSSB
2.4%

Сырьевые материалы

ENDW
6.2%
RSSB
4.1%

Коммуникационные услуги

ENDW
4.6%
RSSB
8.3%

Здравоохранение

ENDW
4.6%
RSSB
8.2%

Потребительский защитный сектор

ENDW
4.0%
RSSB
5.0%

Коммунальные услуги

ENDW
3.5%
RSSB
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с FLSP
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI

Доходность на риск

ENDW vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENDWRSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.84

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.55

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.41

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

9.86

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENDW vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDW на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа RSSB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDW и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.84

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.50

1.29

+2.21

Просадки

Сравнение просадок ENDW и RSSB

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDWRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-16.21%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-11.63%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.22%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-2.26%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.84%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и RSSB

Текущая волатильность для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) составляет 2.78%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что ENDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDWRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.95%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

12.64%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

15.26%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

16.59%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

16.59%

-5.59%

Сравнение комиссий ENDW и RSSB

ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и RSSB

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности RSSB в 3.18%

ПозицияTTM202520242023
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%

Часто задаваемые вопросы

ENDW and RSSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to ENDW (2.78%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs RSSB's -16.21%.

On 1-year performance, RSSB leads with 27.89% vs 27.79% for ENDW. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 27.89% return vs 27.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for RSSB.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.18% for ENDW.

They also come from different issuers: Cambria and Return Stacked. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.41% for RSSB.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDW и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор