График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cambria Endowment Style ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cambria Endowment Style ETF
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ENDW закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.07% | 3.74% | -4.20% | 3.42% | |||||||||
| 2025 | 6.49% | 5.52% | 3.55% | 2.34% | 3.05% | 2.76% | 1.73% | 1.26% | 0.68% | 30.77% |
Метрики бенчмарка
Cambria Endowment Style ETF: годовая альфа составляет 14.98%, бета — 0.78, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 11.04.2025.
- Этот ETF участвовал в 111.16% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.07%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Этот ETF показал годовую альфу 14.98% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 14.98%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 111.16%
- Участие в снижении
- -1.07%
Комиссия
Комиссия ENDW составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cambria Endowment Style ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.59 |
Дивидендный доход | 2.34% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Endowment Style ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cambria Endowment Style ETF показал максимальную просадку в 6.44%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cambria Endowment Style ETF составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.44% | 27 февр. 2026 г. | 16 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.67% | 13 нояб. 2025 г. | 6 | 20 нояб. 2025 г. | 8 | 3 дек. 2025 г. | 14 |
| -3.53% | 16 апр. 2025 г. | 3 | 21 апр. 2025 г. | 3 | 24 апр. 2025 г. | 6 |
| -2.33% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 6 | 20 окт. 2025 г. | 8 |
| -2.22% | 28 июл. 2025 г. | 5 | 1 авг. 2025 г. | 7 | 12 авг. 2025 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...