Сравнение ENDW с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
ENDW и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENDW - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ENDW и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENDW и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 3.42% | 30.77% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 5.59% | 19.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ENDW показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 5.59%.
ENDW
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENDW и TRTY
ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
ENDW vs. TRTY — Ранг доходности на риск
ENDW
TRTY
Сравнение ENDW c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENDW | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 0.57 | +2.68 |
Корреляция
Корреляция между ENDW и TRTY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и TRTY
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности TRTY в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.34% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.14% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ENDW и TRTY
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENDW | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -22.35% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -3.49% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -4.24% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и TRTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENDW | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 10.97% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 10.75% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 10.47% | +0.89% |