Сравнение ENDW с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
ENDW и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENDW - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ENDW и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENDW и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 3.83% | 30.77% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ENDW показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
ENDW
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENDW и GAA
ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
ENDW vs. GAA — Ранг доходности на риск
ENDW
GAA
Сравнение ENDW c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENDW | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 0.61 | +2.68 |
Корреляция
Корреляция между ENDW и GAA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и GAA
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.33% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок ENDW и GAA
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENDW | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -26.57% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.40% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -3.90% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и GAA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENDW | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.34% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 11.27% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 11.05% | +0.29% |