Сравнение TUG с EAOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).
TUG и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и EAOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью -0.60%.
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и EAOM
TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Доходность на риск
TUG vs. EAOM — Ранг доходности на риск
TUG
EAOM
Сравнение TUG c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.99 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.99 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 8.33 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.37 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.65 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TUG и EAOM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и EAOM
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности EAOM в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% | 0.00% | 0.00% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и EAOM
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и EAOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -20.73% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -5.67% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -3.31% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -5.09% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.35% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и EAOM
STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 3.27% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 4.82% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 8.04% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 8.01% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 7.91% | +10.17% |