PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUG с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

TUG и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TUG и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUG и EAOK

2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		-5.23%20.43%19.37%38.24%-12.62%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.44%.

TUG

1 день
1.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.08%
1 год
22.93%
3 года*
17.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с QQQTUG с JEPQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с ASET
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO

Сравнение комиссий TUG и EAOK

TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

TUG
STF Tactical Growth ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

TUG vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.07

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.13

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

8.42

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.56

+0.21

Корреляция

Корреляция между TUG и EAOK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и EAOK

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности EAOK в 3.24%

TTM202520242023202220212020
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.81%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Просадки

Сравнение просадок TUG и EAOK

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-19.91%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-4.49%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-2.83%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-5.15%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.14%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и EAOK

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

2.85%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

4.02%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

6.51%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

6.99%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

6.83%

+11.25%