Сравнение TUG с CTAP
TUG (STF Tactical Growth ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TUG charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности TUG и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность 20.36%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
TUG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUG и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 20.36% | -1.33% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between TUG and CTAP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов TUG и CTAP
Секторы
TUG
CTAP
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
TUG
CTAP
-
Коммуникационные услуги
TUG
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
TUG
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
TUG
CTAP
-
Здравоохранение
TUG
CTAP
-
Промышленность
TUG
CTAP
-
Коммунальные услуги
TUG
CTAP
-
Сырьевые материалы
TUG
CTAP
-
Энергетика
TUG
CTAP
-
Финансовые услуги
TUG
CTAP
Недвижимость
TUG
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUG vs. CTAP — Ранг доходности на риск
TUG
CTAP
Сравнение TUG c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.50 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок TUG и CTAP
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUG | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -9.02% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -4.47% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -2.18% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUG | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 23.94% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 23.94% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 23.94% | -5.92% |
Сравнение комиссий TUG и CTAP
TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и CTAP
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.43% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
TUG and CTAP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for TUG.
TUG has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: STF and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for TUG and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для TUG и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор