Сравнение TUG с CTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).
TUG и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и CTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -6.31% | -1.33% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.36% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.
TUG
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -6.31%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и CTAP
TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Доходность на риск
TUG vs. CTAP — Ранг доходности на риск
TUG
CTAP
Сравнение TUG c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.31 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TUG и CTAP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и CTAP
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.83% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и CTAP
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и CTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -9.02% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -5.64% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.15% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и CTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 22.12% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.12% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.12% | -4.04% |