Сравнение TUA с XLK
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. TUA is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.12%/yr vs 30.28%/yr for XLK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности TUA и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%.
TUA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам TUA и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.24% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -5.46% |
Correlation
The correlation between TUA and XLK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. XLK — Ранг доходности на риск
TUA
XLK
Сравнение TUA c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.36 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 10.85 | -11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и XLK
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -82.05% | +66.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -15.92% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -25.66% | +16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -6.77% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -34.93% | +26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.92% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и XLK
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.35%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 10.86% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 18.92% | -13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 22.55% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 25.18% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 24.64% | -13.89% |
Сравнение комиссий TUA и XLK
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и XLK
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности XLK в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.55% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and XLK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.86%) compared to TUA (2.35%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs XLK's -82.05%.
On 3-year performance, XLK leads with 30.28% vs -0.12% for TUA. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLK has performed better with a 30.28% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
TUA has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.41% for XLK.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор