Сравнение TUA с USFI
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Both are actively managed. Over the past year, TUA returned -2.69% vs 5.51% for USFI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUA charges 0.16%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности TUA и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у USFI с доходностью 0.97%.
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | 4.43% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 6.96% | 1.11% | 2.95% |
Correlation
The correlation between TUA and USFI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between TUA and USFI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. USFI — Ранг доходности на риск
TUA
USFI
Сравнение TUA c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.17 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 12.51 | -13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и USFI
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -8.47% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -1.07% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -0.60% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -2.08% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.44% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и USFI
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 0.88% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 1.61% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 3.26% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 6.89% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 6.89% | +3.81% |
Сравнение комиссий TUA и USFI
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и USFI
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and USFI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to USFI (0.88%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs USFI's -8.47%.
On 1-year performance, USFI leads with 5.51% vs -2.69% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFI has performed better with a 5.51% return vs -2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.33% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while USFI is Actively Managed. They also come from different issuers: Simplify and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.39% for USFI.
USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор